0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.

Transcript

1 0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του πρώτου διαχειριστικού τριμήνου του Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_ Non Regulated Publication Date: 15/04/2016

2 SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 3.683,5800 0, ,27 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 296,87 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,06 CASH ACCOUNT IN USD ,4700 0, ,03 CASH ACCOUNT IN GBP ,8200 1, ,76 ΣΥΝΟΛO I ,99 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS 2 18/1/ , , ,20 - Isin: CY Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-18 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CYPRUS 06/5/ , , ,00 - Isin: XS Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: CY Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,25 - Isin: XS Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,45 ΣΥΝΟΛO I ,45 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,44 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-17 Επιτόκιο: 7.45% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA KONINKLIJKE 11/3/ , , ,10 - Isin: US500472AB13 - Εκδότης: KONINKLIJKE PHILIPS NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR MAR-18 Επιτόκιο: 5.75%

3 BGB /6/ , , ,00 - Isin: BE Εκδότης: BELGIUM KINGDOM - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB JUN-18 Επιτόκιο: 1.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA IRISH 4.5% 18/10/ , , ,00 - Isin: IE00B28HXX02 - Εκδότης: IRISH TSY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-OCT OCT-18 Επιτόκιο: 4.5% BHARTI 4 10/12/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 PFOURS /2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN FEB-19 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC PETROLEUM 5.25% 04/07/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A VALLOUREC SA 2/8/ , , ,00 - Isin: FR Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-AUG AUG-19 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- GENERAL MOT. 15/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: GENERAL MOTORS FINANCIAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-OCT OCT-19 Επιτόκιο: 1.875% SBERBANK OF RUSSIA 15/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SBERBANK OF RUSSIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN NOV-19 Επιτόκιο: % PIRELLI INT 18/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV NOV-19 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA

4 OTE PLC 4.375% 02/12/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 INTERNATIONAL GAME TECH 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTERNATIONAL GAME TECH - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC MAR-20 Επιτόκιο: 4.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 GAZPROM 3.389% 20/03/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR MAR-20 Επιτόκιο: 3.389% OTE 3.5% 09/07/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ OI EUROPEAN GROUP BV 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OI EUROPEAN GROUP BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR MAR-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 PIAGIM /4/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR APR-21 Επιτόκιο: 4.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 BHARTI /05/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-21 Επιτόκιο: 3.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 THOMAS COOK 15/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN JUN-21 Επιτόκιο: 6.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ORLEN CAPITAL AB 30/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ORLEN CAPITAL AB - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3

5 JPM 1.375% 16/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 1.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 VESTAS WIND 11/3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VESTAS WIND SYSTEMS A/S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR MAR-22 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA BRF 3/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BRF SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 SLB 2.4% 1/8/ , , ,26 - Isin: USL81445AD75 - Εκδότης: SCHLUMBERGER INVESTMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL AUG-22 Επιτόκιο: 2.4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3 MMC NORLISK NICKEL 14/10/ , , ,05 - Isin: XS Εκδότης: MMC NORILSK NICK VIA MMC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% CARNIVAL CORP 7/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: CARNIVAL CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-NOV NOV-22 Επιτόκιο: 1.875% TEVA 31/3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAR MAR-23 Επιτόκιο: 1.25% NORWEGIAN GOV 24/5/ , , ,69 - Isin: NO Εκδότης: NORWEGIAN KINGOM - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa CODELCO INC 9/7/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: CODELCO INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL JUL-24 Επιτόκιο: 2.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3

6 FERROVIAL EM. 15/7/ , , ,00 - Isin: ES Εκδότης: FERROVIAL SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL JUL-24 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB CITIGROUP 28/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: CITIGROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN JAN-25 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,60 ΣΥΝΟΛO II ,60 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED GLOBO TECH 9% 20/6/ , , ,80 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,80 ΣΥΝΟΛO II ,80 3. MARGIN MARGIN CLASS 1 IN EURO 9.815,48 MARGIN IN USD/BETA ,3200 0, ,13 ΣΥΝΟΛO II ,61 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ DBX STX EUROPE BANKS SHORT 8.700, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,01 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,45 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,86 III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FORWARDS IN FOREIGN CURRENCY EURO FX USD CURR FUT jun16 8,0000 1, ,54 ΣΥΝΟΛΟ III ,54 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III) ,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) ,54 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

7 SOL GMM BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,09 8,52% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 12,86% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,16 12,86% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,84 68,63% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,65 52,78% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,19 15,85% Σύνολο ,00 81,49% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 1,38% NEW YORK ,20 0,93% SOCBOL SIBE ,12 0,46% Σύνολο ,32 1,38% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,62 6,33% Σύνολο ,62 6,33% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 0,76% MARGIN ,55 0,76% Σύνολο ,55 0,76% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,58 98,48% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,53 1,52% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,11 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2016 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο ,30 8,02% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος