ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ -ΧΡΗΣΗ ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (DUMMY VARIABLES) Ακαδημαϊκό Έτος

HTML
DOWNLOAD

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ -ΧΡΗΣΗ ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (DUMMY VARIABLES) Ακαδημαϊκό Έτος"

Αἴαξ Μαλαξός
8 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ -ΧΡΗΣΗ ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (DUMMY VARIABLES) Ακαδημαϊκό Έτος

2 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 1 ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι ήδη γνωστό οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα οικονομετρικό υπόδειγμα μπορούν γενικά να χωριστούν σε ποιοτικές και ποσοτικές. Ως ποσοτικές θεωρούνται (π.χ Εισόδημα, κατανάλωση, πληθωρισμός κ.τ.λ) ενώ ως ποιοτικές (Φύλλο, οικογενειακή κατάσταση, κ.τ.λ) Συνεπώς η εκτίμηση ενός υποδείγματος που περιέχει ποιοτικές πληροφορίες θα μπορούσε να γίνει εφικτή με την χρήση των αποκαλούμενων ψευδομεταβλητών. Ωστόσο οι ψευδομεταβλητές δεν χρησιμοποιούνται μόνο στο επεξηγηματικό μέρος αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εξαρτημένες μεταβλητές ( σε υποδείγματα τύπου Probit, Logit, Multinomial Probit).

3 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 2 Χρήση Ψευδοματαβλητών (Cross Section Example) Ας θεωρήσουμε ότι εξετάζουμε τις μισθολογικές απολαβές καθηγητών μέσης εκπαίδευσης για το παρόν έτος (όπου Χ είναι τα έτη προϋπηρεσίας D1 το φύλλο και D2 η οικογενειακή κατάσταση). Yi 0 1X1 i 2D1 i 3D2i Εάν απεικονίσουμε διαγραμματικά το παραπάνω υπόδειγμα θα έχουμε: Yi 0 1 X1 i 2D 1i 3D 2i Yi 0 1 X1 i 2D 1i Yi 0 1 X1 i

4 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 3 Διαχρονικές Επιδράσεις (Temporal Effects) Κλασσικό Παράδειγμα η συνάρτηση κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που χωρίζεται σε περιόδους ειρήνης-πολέμου. Οι συναρτήσεις ζήτησης μπορεί να περιγραφούν: C X, περίοδος ειρήνης t 0 1 t t C X, ί πολέμου * * t 0 1 t t Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την εξής συνάρτηση: Διαγραμματικά, 1, έ ειρήνης έ Ct 0 1X t Dt t, D t { 0, πολέμου

5 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 4 Διαχρονικές Επιδράσεις (Temporal Effects) ( C ) X, περίοδος ειρήνης t 0 1 t Περίοδος Ειρήνης γ Περίοδος Πολέμου ( C ) ( ) X, ί πολέμου t * 0 1 t

6 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 5 Διαχρονικές Επιδράσεις (Temporal Effects) Τι διαφορά υπάρχει από την ξεχωριστή εκτίμηση με την από κοινού εκτίμηση και την εισαγωγή της ψευδομεταβλητής; Πως θα ερμηνεύατε το ακόλουθο υπόδειγμα C X D D X t 0 1 t t t t t

7 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 6 Εποχικές Επιδράσεις Προφανώς μια χρονοσειρά δεν περιορίζεται στις διαχρονικές επιδράσεις αλλά μπορεί να έχει μικρότερη διάρκεια. Για παράδειγμα μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους εισάγοντας την έννοια των εποχικών επιδράσεων. Ας θεωρήσουμε την πώληση ενός εποχικού προϊόντος και το γεγονός ότι οι διαθέσιμες παρατηρήσεις περιορίζονται σε τρίμηνα Y D D D D t 0 1 1t 2 2t 3 3t 4 4t t,,, D D D D 1,1 o τρίμηνο 1,2 o τρίμηνο 3,1 o τρίμηνο 1,4 o τρίμηνο 1t 0, ώ 2t 0, ώ 3t 0, ώ 4t 0, ώ

8 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 7 Εποχικές Επιδράσεις Παγίδα των ψευδομεταβλητών (dummy variable trap). Η μήτρα ' είναι ιδιάζουσα και δεν έχει αντίστροφη επομένως δεν μπορούμε να λύσουμε Τι σημαίνει για το προηγούμενο υπόδειγμα ο παρακάτω έλεγχος; : : ώ ' ' ( )

9 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 8 Αλληλεπίδραση Ψευδομεταβλητών Οι επιδράσεις των μεταβλητών που ασκούν στην εξαρτημένη μεταβλητή εκτός από προσθετικές μπορεί να είναι και πολλαπλασιαστικές. Για παράδειγμα εάν θεωρήσουμε το υπόδειγμα των μισθολογικών απολαβών θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και το παρακάτω υπόδειγμα: Yi 0 1X1 i 2D1 i 3D2i 4X1 id1 i 5D1 id2i Τι ουσιαστικά εκτιμούν οι, ; 4 5

10 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ψευδομεταβλητές χρησιμοποιούνται οικονομετρικά ως κοινές μεταβλητές ωστόσο προσοχή χρειάζεται στον σχολιασμό-ερμηνεία τους καθώς διαφοροποιείται από τον κοινό σχολιασμό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αντιστοιχούν και ερμηνεύουν τον αριθμό 1.

11 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 10 Επίσης από το μενού Trasfrom Compute μπορούμε μεταβλητές ποσοτικές να τις μετατρέψουμε σε ποιοτικές.

12 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 11 Παράδειγμα 1 Το αρχείο exelesson8.sav περιέχει 309 παρατηρήσεις που αφορούν τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. Σκοπός της άσκησης είναι το να διερευνήσουμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων και αν εξετάσουμε ποιο συγκεκριμένα την επίδραση των ψευδομεταβλητών ενεργειακής έντασης, εξαγωγικής δραστηριότητας και τόπου εγκατάστασης.

13 ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 12 Παράδειγμα 2 Το αρχείο exelesson9.sav περιέχει 200 παρατηρήσεις που αφορούν τα κέρδη μιας επιχείρησης σε διάστημα 50 ετών ανά τετράμηνο. Θα μπορούσατε να εξετάσετε την διαφορετική επίδραση των τετραμήνων στα κέρδη της επιχείρησης καθώς και την επίδραση που μπορεί να έχουν οι δαπάνες για διαφήμιση;

Σχετικά έγγραφα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΟΓ ΟΟ ΘΕΩΡΙΑΣ- ΧΡΗΣΗ ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ(DUMMY VARIABLES) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά