Dữ liệu bảng (Panel Data)

Transcript

1 5/6/0 ữ lệu bảng (Panel ata) Đnh Công Khả Tháng 5/0 Nộ dung. Gớ thệu chung về dữ lệu bảng. Những lợ thế kh sử dụng dữ lệu bảng. Ước lượng mô hình hồ qu dữ lệu bảng Mô hình những ảnh hưởng cố định (FEM) Mô hình những ảnh hưởng ngẫu nhên (REM). Các kểm định phương sa thay đổ và tương quan chuỗ trong dữ lệu bảng.

2 5/6/0 Gớ thệu chung về số lệu bảng Thế nào là dữ lệu bảng? ữ lệu bảng là dữ lệu có chều: chều không gan và chều thờ gan. Là sự mở rộng dữ lệu chéo (cross secton) theo thờ gan (tme seres). Là dữ lệu chéo theo chuỗ thờ gan (cross sectonal tme-seres data). Bảng cân đố (Balanced panel) Tỉnh Năm GP ân số

3 5/6/0 Bảng không cân đố (Unbalanced panel) Tỉnh Năm GP ân số Những lợ thế của vệc sử dụng dữ lệu bảng ữ lệu bảng cung cấp nhều thông tn hơn, bến thên hơn, ít có sự đa cộng tuyến gữa các bến số, bậc tự do cao hơn, và hệu quả hơn. Bằng cách nghên cứu các dữ lệu chéo một cách lặp đ lặp lạ, dữ lệu bảng thực hện tốt hơn các nghên cứu về những thay đổ xảy ra lên tục như tỷ lệ thất nghệp, d chuyển lao động.

4 5/6/0 Những lợ thế của vệc sử dụng số lệu bảng Cho phép kểm soát sự khác bệt không quan sát được gữa các thực thể (entes), ví dụ như khác bệt văn hoá gữa các quốc ga hay sự khác bệt về trết lý knh doanh gữa các công ty. Cho phép kểm soát các bến không quan sát được nhưng thay đổ theo thờ gan (chính sách quốc ga, thỏa thuận quốc tế). Cho phép nghên cứu các mô hình phức tạp, ví dụ như tính knh tế do quy mô hay thay đổ công nghệ. ữ lệu bảng

5 5/6/0 Ước lượng các mô hình hồ qu dữ lệu bảng: Phương pháp những ảnh hưởng cố định Mô hình ước lượng u =,,, và t =,,.., 0 trong đó = tổng đầu tư thực của công ty tạ thờ đểm t = gá trị thực của công ty tạ thờ đểm t = trữ lượng vốn của công ty tạ thờ đểm t u = nhễu trắng () Ước lượng các mô hình hồ qu dữ lệu bảng (tt) em xét vệc ước lượng () trong 5 trường hợp sau đây:. Tung độ gốc và hệ số góc gống nhau gữa các công ty và qua thờ gan (phần dư thể hện sự khác bệt gữa các công ty và qua thờ gan).. Tung độ gốc khác nhau gữa các cty, hệ số góc là hằng số. Tung độ gốc khác nhau gữa các công ty và qua thờ gan, hệ số góc là hằng số. 5

6 5/6/0 Ước lượng các mô hình hồ qu dữ lệu bảng (tt). Tung độ gốc và hệ số góc thay đổ gữa các công ty. 5. Tung độ gốc và hệ số góc thay đổ gữa các công ty và qua thờ gan. Ước lượng các mô hình hồ qu dữ lệu bảng (tt) Nguồn: Cao Hào Th cùng tung độ gốc, cùng hệ số góc cùng tung độc gốc, khác nhau về hệ số góc 6

7 5/6/0 Ước lượng các mô hình hồ qu dữ lệu bảng (tt) Nguồn: Cao Hào Th Khác tung độ gốc Cùng hệ số góc Khác tung độ gốc Khác hệ số góc Ước lượng các mô hình hồ qu dữ lệu bảng (tt) TH : Tung độ gốc không đổ và hệ số góc không đổ u TH : Tung độ gốc thay đổ theo và hệ số góc không đổ Mô hình những các ảnh hưởng cố định (fxed effects) hay mô hình bình phương tố thểu các bến gả (LSV) u 7

8 5/6/0 Mô hình những ảnh hưởng cố định (fxed effects) hay mô hình bình phương tố thểu các bến gả (LSV) Mỗ thực thể đều có những đặc đểm rêng bệt, có thể ảnh hưởng đến các bến gả thích. Ví dụ: Cách thức knh doanh của một công ty có thể ảnh hưởng đến gá trị của công ty hay trữ lượng vốn của nó. Gả thết rằng có sự tương quan gữa phần dư của mỗ thực thể (có chứa các đặc đểm rêng) vớ các bến gả thích. Mô hình những ảnh hưởng cố định (fxed effects) hay mô hình bình phương tố thểu các bến gả (LSV) FE có thể kểm soát và tách ảnh hưởng của các đặc đểm rêng bệt (không đổ theo thờ gan) này ra khỏ các bến gả thích để chúng ta có thể ước lượng những ảnh hưởng thực (net effects) của bến gả thích lên bến phụ thuộc. Các đặc đểm rêng bệt (không đổ theo thờ gan) này là đơn nhất đố vớ thực thể và không tương quan vớ đặc đểm của các thực thể khác. 8

9 5/6/0 Ước lượng các mô hình hồ qu dữ lệu bảng (tt) u = nếu quan sát thuộc GE; bằng 0 nếu không thuộc GE = nếu quan sát thuộc GM; bằng 0 nếu không thuộc GM = nếu quan sát thuộc US; bằng 0 nếu không thuộc US = nếu quan sát thuộc WEST, bằng 0 nếu không thuộc WEST u Phân tích số lệu bảng (tt) TH : Tung độ gốc thay đổ theo t và hệ số góc không đổ (sự thay đổ về công nghệ, chính sách của chính phủ, thuế) t t 5 t 6 u t 5 = nếu quan sát ở năm 95; bằng 0 nếu không phả t 6 = nếu quan sát ở năm 96; bằng 0 nếu không phả.. t 5 = nếu quan sát ở năm 95; bằng 0 nếu không phả... t 5 u 9

10 5/6/0 0 Phân tích số lệu bảng (tt) TH : Tung độ gốc thay đổ theo và t và hệ số góc không đổ TH 5: Tung độ thay đổ và hệ số góc thay đổ u ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 6 5 u t t Những hạn chế của FEM hay LSV Có quá nhều bến được tạo ra trong mô hình, do đó có khả năng làm gảm bậc tự do và làm tăng khả năng sự đa cộng tuyến của mô hình. FEM không đo lường được tác nhân không thay đổ theo thờ gan như gớ tính, màu da, hay chủng tộc.

11 5/6/0 Mô hình những tác động ngẫu nhên (random effects model) Đặc đểm rêng gữa các thực thể được gả sử là ngẫu nhên và không tương quan đến các bến gả thích thì chúng ta dùng REM. REM xem các phần dư của mỗ thực thể (không tương quan vớ bến gả thích) là một bến gả thích mớ. Mô hình những tác động ngẫu nhên (random effects model) E( w var( w ~ N(0, ) u ~ N(0, ) E( u u ) 0 ) ) 0 E( ) 0 w j u ; u u u cov( w, w s ) u

12 5/6/0 Mô hình FEM (LSV) hay REM Nếu ε và s không có tương quan, sử dụng REM Nếu ε và s có tương quan, sử dụng FEM Nếu T lớn, N nhỏ, phương pháp gống nhau Nếu N lớn, T nhỏ, kết quả ước lượng của phương pháp khá khác nhau. Nếu N lớn, T nhỏ, các đều kện trong REM được thỏa, ước lượng của REM có hệu quả hơn FEM Mô hình FEM (LSV) hay REM Hausman test Ho: Ước lượng của FEM và REM không khác nhau p-value < 0.05, bác bỏ Ho Nếu bác bỏ H0, REM không hợp lý, nên sử dụng FEM Breusch-Pagan Lagrange Multpler cho REM Stata: xttest0 Ho: Phương sa qua các thực thể là không đổ p-value < 0.05, bác bỏ Ho

13 5/6/0 Các test khác Phương sa thay đổ trong FEM Stata: xttest Ho: Phương sa không thay đổ p-value < 0.05, bác bỏ Ho Tương quan chuỗ (kểm định nhân tử Lagrange) Stata: xtseral y x Ho: Không có tương quan chuỗ p-value < 0.05, bác bỏ Ho (có tương quan chuỗ)