ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Μουλάς MRICS MBA, MSc, Meng Ορκωτός εκτιμητής & Σύμβουλος Ακινήτων 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS 7-8 Μαΐου '15 Crown Plaza
Περιεχόμενα 1. Βασικές έννοιες 2. Case study: Δήμος Θεσσαλονίκης 3. Συλλογή & επεξεργασία δεδομένων 4. Εφαρμογή OLS μεθόδου με ArcGIS 10.1 5. Εφαρμογή GWR μεθόδου με ArcGIS 10.1 6. Σύγκριση μεθόδων Συμπεράσματα 7. Προτάσεις για μελλοντική χρήση
1. Βασικές Έννοιες Μονάδα αναφοράς Οικιστικά ακίνητα (κατοικίες) που αποτελούν οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) σε αστικό περιβάλλον (Δήμος Θεσσαλονίκης). Αγοραία Αξία Το υπολογισθέν ποσό για το οποίο κάποιο ακίνητο ή υποχρέωση θα μπορούσε να ανταλλαγεί κατά την ημερομηνία της εκτίμησης, μεταξύ ενός ενδιαφερόμενου αγοραστή και ενός ενδιαφερόμενου πωλητή, μεταξύ δύο πλευρών που δεν έχουν ίδια συμφέροντα, κατόπιν κατάλληλης περιόδου προώθησης και μεταξύ πλευρών οι οποίες έχουν δράσει με επίγνωση των ενεργειών τους, με επενδυτική σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασμό. Αντικειμενική Αξία Η αξία επί της οποίας υπολογίζονται οι φόροι ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από το 1985. Υπολογίζεται από σταθερούς συντελεστές (τιμές ζώνης κλπ) μη λαμβάνοντας υπόψη τις δυνάμεις προσφοράς/ζήτησης βάσει των οποίων διαμορφώνεται η αγοραία αξία ενός ακινήτου. Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΟΡΑΙΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου σε μια ορισμένη χρονική στιγμή, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία και με την αναγκαία τεχνική πληροφόρηση. Μαζικές Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων Η συστηματική αποτίμηση της αξίας ενός συνόλου ομοιογενών ακινήτων, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, με τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών καθώς και στατιστικού ελέγχου (κυρίως για φορολογικούς σκοπούς). Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης - Multiple Regression Analysis (MRA) Στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου μια μεταβλητή εξαρτάται από αριθμό άλλων μεταβλητών. Y = c + b1x1 + b2x2 + + bnxn Υ = Αγοραία Αξία c = Σταθερός όρος bi = συντελεστής ανεξάρτητης μεταβλητής i xi = ανεξάρτητη μεταβλητή i (όροφος, επιφάνεια, ηλικία κλπ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (συνέχεια) Τεχνικές Ανάλυσης Πολλαπλής Παλινδρόμησης (ΑΠΠ) 1. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Square - OLS) Η πλέον γνωστή τεχνική ΑΠΠ Εφαρμόζεται πριν από άλλες τεχνικές ΑΠΠ Γίνεται η παραδοχή χωρικής ομοιομορφίας στην περιοχή μελέτης Προσφέρει ένα παγκόσμιο ('υπερτοπικό') μοντέλο για τη μεταβλητή που προβλέπουμε Υπολογίζει 1 εξίσωση παλινδρόμησης για όλες τις οντότητες 2. Μέθοδος γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης (Geographically Weighted Regression - GWR) Μια μορφή τοπικής γραμμικής παλινδρόμησης Μοντελοποιεί χωρικά διαφοροποιημένες σχέσεις Γίνεται η παραδοχή χωρικής ανομοιομορφίας στην περιοχή μελέτης Προσφέρει τοπικά μοντέλα για τη μεταβλητή που προβλέπουμε Υπολογίζει 1 εξίσωση παλινδρόμησης για κάθε οντότητα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Geographic Information Systems (GIS) Ένα σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, διαχείριση, ανάκτηση και απόδοση ομάδων χωρικών δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο, με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών ή τη λήψη απόφασης. Οι τεχνολογίες GIS παρέχουν μια ουσιαστική πλατφόρμα ακριβείας στις υπηρεσίες του τομέα εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας καθώς προσφέρουν: Τεχνολογία για μεγάλες βάσεις δεδομένων Πολύ υψηλού επιπέδου γραφική επεξεργασία και απεικόνιση σε Η/Υ Ισχυρές δυνατότητες χωρικής ανάλυσης
2. Case Study: Δήμος Θεσσαλονίκης 1. Πολύ καλά οργανωμένο χαρτογραφικό portal (http://gis.thessaloniki.gr/gis2014/) 2. 2ος μεγαλύτερος σε πληθυσμό Δήμος στην Ελλάδα. Δυναμικά χαρακτηριστικά προσφοράς/ ζήτησης 3. Ποικίλα χαρακτηριστικά η επίδραση των οποίων στην αξία έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί (πχ θαλάσσιο μέτωπο, ιστορικό κέντρο κ.ά.) 4. Σημαντικό πλήθος αξιών ακινήτων από ΤτΕ (περίπου 4.500 ακίνητα) 5. Εντοπιότητα του ερευνητή βάσει της οποίας διευκολύνθηκε σημαντικά η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 6. Ο Δήμος περιλαμβάνει τυπικές αστικές περιοχές και άρα τα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν ή εφαρμοσθούν σε άλλους Δήμους της χώρας
3. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Χαρτογραφικό Υπόβαθρο Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμος Θεσσαλονίκης Πηγή: http://gis.thessaloniki.gr/gis2014/
3. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων (συνέχεια) Στοιχεία Ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) Εκτιμήσεις αξιών ακινήτων από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα Διαμερίσματα στο Δήμο Θεσ/νίκης Περίοδος: Ιαν. '10 - Ιούν. '14 Δεδομένα: Διεύθυνση (χωρίς αριθμό!) Ημερομηνία εκτίμησης Παλαιότητα Όροφος Εμβαδόν Θέσεις στάθμευσης, αποθήκες Εξαιρετικά χαρακτηριστικά (θέα, ποιότητα κλπ) Αγοραία αξία κ.ά... Επεξεργασία Δεδομένων Αρχικά: 4.435 ακίνητα Μετασχηματισμοί (διπλοεγγραφές, κενές τιμές, μη δυνατότητα εντοπισμού, εκτός ορίων Δήμου) Τελικά: 2.583 ακίνητα Οικονομετρική ανάλυση λόγω διαφορετικής ημερομηνίας εκτίμησης βάσει δείκτη τιμών κατοικιών ΤτΕ (περίοδος: Q1'10-Q2'14, τρίμηνο βάσης: Q3'14) Κανονικοποίηση και γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων ακινήτων βάσει οδού και ΤΚ (Terra Excel Geocoder)
3. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων (συνέχεια) Αριθμός εκπαιδευτικών μονάδων & Στάσεων λεωφορείων ζώνη ακτίνας 200μ από το ακίνητο Ζώνη περιοχής εμπορικού κέντρου πόλης (Central Business District - CBD) 0=εκτός, 1=εντός Απόσταση από κέντρο πόλης σε μέτρα από κάθε ακίνητο Πρόσωπο στο θαλάσσιο μέτωπο 0=εκτός, 1=εντός Ζώνη ακτίνας 200μ από δημόσιο χώρο, πάρκο κλπ 0=εκτός, 1=εντός Ζώνη ακτίνας 50μ από κύριο οδικό άξονα 0=εκτός, 1=εντός Αριθμός μονάδων υγείας ζώνη ακτίνας 100μ από κάθε ακίνητο Αριθμός λεωφορειακών γραμμών ζώνη ακτίνας 50μ από κάθε ακίνητο Απόσταση από τον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης σε μέτρα από κάθε ακίνητο
4. Εφαρμογή OLS μεθόδου με ArcGIS 10.1 Οντότητες διαμόρφωσης μοντέλου (~90%): 2.221 Οντότητες ελέγχου μοντέλου (~10%): 246 Οντότητες επίδρασης (διαγράφονται): 116 ArcToolbox Spatial Statistics Tools Modeling Spatial Relationships Ordinary Least Squares Αγοραία Αξία = 8.503 + 1.221 x Εμβαδόν 679 x Παλαιότητα + 36.606 x Εντός εμπορικού κέντρου + 138.934 x Πρώτο στη θάλασσα + 2.923 x Όροφος + 2 x Απόσταση από κέντρο πόλης + 5.138 x Αριθμός εξαιρετικών χαρακτηριστικών + 5.853 x Αριθμός αποθηκών 1.614 x Αριθμός μονάδων υγείας σε ακτίνα 100μ 11.489 x Κακή ποιότητα R 2 = 75,9%, AICc = 51.450 Ικανοποιούνται όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας, ανεξαρτησίας, πολυσυγραμμικότητας, κανονικότητας, ομοσκεδαστικότητας, γραμμικότητας οντοτήτων Ισχυρή προβλεπτική ικανότητα μοντέλου (Pearson correlation: 0,870)
5. Εφαρμογή GWR μεθόδου με ArcGIS 10.1 Ίδιο δείγμα οντοτήτων με OLS μέθοδο Όχι μεταβλητές με χωρική συγκέντρωση (π.χ. παραθαλάσσιο μέτωπο, κέντρο πόλης κλπ) Πρόβλημα Πολυσυγγραμικότητας! ArcToolbox Spatial Statistics Tools Modeling Spatial Relationships Geographically Weighted Regression 5 σημαντικές μεταβλητές: Παλαιότητα Όροφος Επιφάνεια Αριθμός αποθηκών Αριθμός εξαιρετικών χαρακτηριστικών R 2 = 83,3%, AICc = 51.224 Ικανοποιούνται όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας, ανεξαρτησίας, πολυσυγραμμικότητας, κανονικότητας, ομοσκεδαστικότητας, γραμμικότητας οντοτήτων Ισχυρή προβλεπτική ικανότητα μοντέλου (Pearson correlation: 0,840)
5. Εφαρμογή GWR μεθόδου με ArcGIS 10.1 (συνέχεια) ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΦΟΣ
5. Εφαρμογή GWR μεθόδου με ArcGIS 10.1 (συνέχεια) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
5. Εφαρμογή GWR μεθόδου με ArcGIS 10.1 (συνέχεια) ΑΡ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
6. Σύγκριση μεθόδων Συμπεράσματα Η μέθοδος GWR δίνει καλύτερα αποτελέσματα Υψηλότερος R 2 : η διακύμανση της αξίας ερμηνεύεται καλύτερα από το μοντέλο Μικρότερη τιμή AICc: προτιμώνται μοντέλα με τη μικρότερη τιμή Λιγότερες μεταβλητές: συνήθως προτιμάται μικρός αριθμός Απαιτεί μόνο στοιχεία της ΤτΕ και όχι χωρικά δεδομένα Η διακύμανση των συντελεστών και χωρική τους απεικόνιση βοηθά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων
7. Προτάσεις για μελλοντική χρήση Κράτος-Υπ.Οικ. (ορθολογική φορολόγηση ακινήτων, άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής) Δήμοι (δημοτικά τέλη/φόροι, παρεμβάσεις σε περιοχές χαμηλών αξιών) Εμπλεκόμενοι στην κατασκευή ακινήτων, π.χ. μηχανικοί, εργολάβοι κλπ (κατασκευή ακινήτων αναλόγως της ζήτησης ανά περιοχή) Εκτιμητές ακινήτων & εταιρείες συμβούλων ακινήτων (μαζικές εκτιμήσεις, υπολογισμός αξιών βάσει συγκριτικών στοιχείων) Απλοί πολίτες (υπολογισμός της αξίας των ακινήτων τους) κ.ά....
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!