Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σχετικά έγγραφα
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 6: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Ι)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Α μέρος: Πολυσυγγραμμικότητα. Παπάνα Αγγελική

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Ι)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τμήμα Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

Εισόδημα Κατανάλωση

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. Απλή Παλινδρόμηση. (Όγκος πωλήσεων = α +b έξοδα διαφήμησης +e ) Εκτίμηση Απλής Παλινδρόμησης. α= εκτίμηση της τεταγμένης για χ=0

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

Πολλαπλή παλινδρόµηση. Μάθηµα 3 ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις)

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Παπάνα Αγγελική

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 3η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 6: Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 2η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση I

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 19/5/2017

Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου. Αθήνα Σημειώσεις. Εκτίμηση των Παραμέτρων β 0 & β 1. Απλό γραμμικό υπόδειγμα: (1)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 4: Διάστημα Εμπιστοσύνης - Έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

9. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Αναλυτική Στατιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Μέρος V. Ανάλυση Παλινδρόμηση (Regression Analysis)

Κεφάλαιο 16 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

UNIVERSITY OF THESSALY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF PLANNINGAND REGIONAL DEVELOPMENT MASTER «EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT STUDIES»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 2: Ανάλυση Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Εξετάσεις περιόδου στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 5: Ανάλυση της Διακύμανσης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 2 Μαΐου /23

Οικονομετρία. Απλή Παλινδρόμηση. Υποθέσεις του γραμμικού υποδείγματος και ιδιότητες των εκτιμητών. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Μάθηµα εύτερο-τρίτο- Βασικά Ζητήµατα στο Απλό Γραµµικό Υπόδειγµα Ακαδηµαϊκό Έτος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α.Κ.Σ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι Ι ΑΣΚΩΝ : ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΚΑΙΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1. Ν'αποδειχθεί η σχέση : σ 2 =Ε(Χ 2 )-µ 2 ΑΣΚΗΣΗ 2

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

Στασιμότητα χρονοσειρών Νόθα αποτελέσματα-spurious regression Ο έλεγχος στασιμότητας είναι απαραίτητος ώστε η στοχαστική ανάλυση να οδηγεί σε ασφαλή

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model)

Ύλη 1 ης Εβδομάδας. Σχέσεις Μεταβλητών ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. Σχέση μεταξύ Μεταβλητών Παραδείγματα. 2 η Διάλεξη

Οικονομετρία. Εξειδίκευση του υποδείγματος. Προσθήκη άσχετης μεταβλητής και παράλειψη σχετικής. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

10. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ

Transcript:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Το Γενικευμένο Γραμμικό Υπόδειγμα (Α) ΔΙΑΛΕΞΗ 05 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Μαρία Τσιάπα mdyken@prd.uth.gr, mtsiapa@prd.uth.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Τι επιτρέπει; ü Να θέσουμε υπό έλεγχο πολλούς παράγοντες που ceteris paribus αναμένονται να επηρεάζουν ταυτόχρονα το φαινόμενο που εξετάζουμε (εξαρτημένη μεταβλητή). ü Ενσωματώνοντας πολλές ερμηνευτικές μεταβλητές, θα είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. ü Όμως ενδέχεται οι ερμηνευτικές μεταβλητές (η τουλάχιστον ορισμένες από αυτές) να συσχετίζονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα, η ανάλυση και οι εκτιμήσεις να είναι παραπλανητικές.

Γενίκευση του «Γραμμικού Υποδείγματος» ΣΤΟΧΟΣ ü Εξειδίκευση του υποδείγματος: Μαθηματική μορφή ü Αξιολόγηση του πολυμεταβλητού υποδείγματος ü Το ζήτημα της «ανεξαρτησίας» των ερμηνευτικών μεταβλητών ü Αναζήτηση «Πολυσυγγραμικότητας» ü Εφαρμογή στο SPSS: ερμηνεία των αποτελεσμάτων 3

Εξειδίκευση του υποδείγματος Μαθηματική μορφή [1] Y i = b 0 + b 1 X i1 + b X i + +b j X ij + +b k X ik + ε i i= 1,,n j= 1,., k n = αριθμός παρατηρήσεων, k = αριθμός ερμηνευτικών μεταβλητών b j = Ξεχωριστή επίδραση των ανεξαρτήτων μεταβλητών όταν οι άλλες είναι σταθερές (ceteris paribus) b j = dy /d X j Υπό μορφή Μήτρων [] Y = Χ.b + ε Y = Διάνυσμα στήλης (n,1) X = Μήτρα (n,k) b = Διάνυσμα στήλης (n,1) ε = Διάνυσμα στήλης (n,1) 4

Οι Υποθέσεις του υποδείγματος Γραμμικότητα Από τις σχέσεις [1] και [], προκύπτει ότι, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι γραμμική συνάρτηση των ανεξαρτήτων μεταβλητών. Διαταρακτικός όρος Ο μέσος του διαταρακτικού όρου = 0 Η διακύμανση του διαταρακτικού όρου = σ, σταθερή Η συνδιακύμανση των διαδοχικών τιμών του διαταρακτικού όρου = 0 V[ε i ]=σ, Δεν υπάρχει Ετεροσκεδαστικότητα COV[ε i,ε j ] = 0, Δεν υπάρχει Αυτοσυσχέτιση(*) Κατά συνέπεια: ε i Ν(0,σ ) Η ετεροσκεδατικότητα αποτελεί συχνό φαινόμενο όπως και η αυτοσυσχετίση η οποία εμφανίζεται σχεδόν συστηματικά με χρονολογικές σειρές 5

Οι Υποθέσεις του υποδείγματος Ερμηνευτικές μεταβλητές Οι ερμηνευτικές μεταβλητές (η μήτρα Χ) δεν είναι στοχαστικές δηλαδή οι τιμές της κάθε μιας μεταβλητής παραμένουν σταθερές (άλλα όχι ίσες μεταξύ τους) σε επαναλαμβανόμενα δείγματα. Αυτό σημαίνει ότι, αν έχουμε διάφορα δείγματα (ίδιο μέγεθος = n) για την εξαρτημένη Y και τη μήτρα Χ, θεωρούμε οι τιμές της μήτρας δεν μεταβάλλονται από δείγμα σε δείγμα. Δεν υπάρχει ακριβής γραμμική σχέση ανάμεσα στις k ανεξάρτητες μεταβλητές X j. Πρόκειται για μια από τις σοβαρότατες υποθέσεις της παλινδρόμησης. Η υπόθεση αυτή αναφέρεται ως απουσία πλήρους πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity) η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί συστηματικά. 6

Εκτίμηση των συντελεστών της παλινδρόμησης Η μέθοδος εκτίμησης της παλινδρόμησης με k ερμηνευτικές μεταβλητές (περιλαμβάνοντας τη σταθερά) βασίζεται, όπως και στην απλή παλινδρόμηση, στην ελαχιστοποίηση του Αθροίσματος των Τετραγώνων των Καταλοίπων (SSR), δηλαδή στην ελαχιστοποίηση της διακύμανσης των καταλοίπων. Min SSR = Min V[e] = Min Σ e i όπου e i = εκτίμηση του ε i Με τη λύση των k κανονικών εξισώσεων, έχουμε: ˆ - 1 b = ( X ' X ) X ' Y Όπου (Χ Χ) : συμμετρική μήτρα (k, k) και (Χ Χ) -1 = αντίστροφη μήτρα Με την Μ.Ε.Τ., οι εκτιμητές των συντελεστών είναι αμερόληπτοι (unbiased) V ( bˆ ) = s e j SST (1 - R ) j j n å όπου SSTj = ( X i - X και = ο συντελεστής προσδιορισμού της i= 1, j j ) R j παλινδρόμησης της Χ j επί όλων των υπολοίπων ανεξαρτήτων μεταβλητών. 7

Συνολική Αξιολόγηση της παλινδρόμησης [01] Συντελεστής Πολλαπλού Προσδιορισμού: R Ο συντελεστής R ei = 1 å - = 1 - SST SSR SST = SSE SST επηρεάζεται από τον αριθμό παρατηρήσεων όπως και από τον αριθμό ερμηνευτικών μεταβλητών. Προσαρμοσμένος Συντελεστής Προσδιορισμού: R* R * = 1- SSR SST n n - - k 1 sˆ = 1 - e sˆ Y Όπου: sˆ e = διακύμανση του διαταρακτικού όρου sˆy = διακύμανση της εξαρτημένης μεταβλητής R * é n -1 ù = 1- ê (1 - R ) ën - k ú û SSE = Explained Sum of Squares (παλινδρόμηση) SSR = Residual Sum of Squares (κατάλοιπα) 8

Συνολική Αξιολόγηση της παλινδρόμησης [0] Έλεγχος του Fisher Ο έλεγχος του Fisher εφαρμόζεται όπως και στην απλή παλινδρόμηση. Συμβάλλει στην αξιολόγηση της σημαντικότητας του υποδείγματος στο σύνολό του. Τι μπορεί να υποδηλώνει ο έλεγχος του Fisher Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο έλεγχος του Fisher μας οδηγεί στην απόρριψη της υπόθεσης Ηο: b 1 = b = = b k = 0 (δηλαδή υπάρχει τουλάχιστον ένας συντελεστής διαφορετικός από το 0). Όμως ταυτόχρονα, ο σημειακός έλεγχος του student μπορεί να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, κανένας συντελεστής της παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικός??? Γιατί αυτό το «παράλογο» - κατά πρώτη όψη - αποτέλεσμα; 9

Συνολική Αξιολόγηση της παλινδρόμησης [0] Το παράλογο κατά πρώτη όψη αποτέλεσμα δεν είναι τόσο παράλογο! Η σχετικά υψηλή τιμή του Fisher (Ισχύει Η 1 ), ενώ παράλληλα όλα (ή τα περισσότερα) t-student είναι μη στατιστικά σημαντικά, μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει συνδυασμένη επίδραση των ανεξαρτήτων μεταβλητών, δηλαδή όταν συσχετίζονται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. Συνδυασμένη επίδραση Συσχέτιση μεταξύ των Χ j X j = F(X 1,, X l, X k ) l k R j 0 με υψηλή τιμή V ( bˆ ) = s e j SST (1 - R ) j j Υψηλή όπως και το τυπικό σφάλμα σ j του συντελεστή b j Η τιμή της t-στατιστικής είναι μικρή è Μη Ξεχνάμε ότι, υψηλό τυπικό σφάλμα σημαίνει και μεγάλο Δ.Ε. για το συντελεστή 10

Σημειακός έλεγχος των k συντελεστών Έλεγχος για κάθε συντελεστή ξεχωριστά ü Γνωστή πλέον διαδικασία: βασίζεται στην στατιστική του t-student. ü Στόχος του ελέγχου: επιβεβαίωση ότι κάθε συντελεστής είναι διαφορετικός από το μηδέν: κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή. ü Η p-value μας δίνει το βαθμό σημαντικότητας που πρέπει να επιλέξουμε για να δεχτούμε την υπόθεση Η1 (ο συντελεστής 0). 11

1 Η Πρόβλημα: Πολυσυγγραμμικότητα 1

Ανεξαρτησία μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών Πλήρη συσχέτιση r X 1 X = 1 Πλήρης ή τελεία πολυσυγγραμμικότητα. Οι συντελεστές δεν μπορούν να εκτιμηθούν. Η μήτρα [Χ Χ] -1 δεν υπάρχει. Καμία συσχέτιση Μερική συσχέτιση rx 1 X = 0 R = R + R Y, X 1X Y, X 1 Y, X Κανένα πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. Οι συντελεστές μπορούν να εκτιμηθούν. r X 1 X ¹ 0 kai rx 1X ¹ 1 Μερική η ατελής πολυσυγγραμμικότητα. Οι συντελεστές μπορούν να εκτιμηθούν. Πρέπει όμως να ελέγξουμε σε ποιο βαθμό το πρόβλημα της πολυσυγραμμικότητας είναι σοβαρό ή όχι. Σε ποιο βαθμό οι εκτιμήσεις των συντελεστών εκφράζουν καλά την καθαρή επιρροή των ερμηνευτικών μεταβλητών; 13

Ανεξαρτησία μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών Πλήρη τελεία Πολυσυγγραμμικότητα Όταν υπάρχει τέλεια γραμμική σχέση. Υποθέστε ότι έχουμε το ακόλουθο μοντέλο: Y=β 1 +β X + β 3 X 3 +e Όπου οι τιμές του δείγματος για τα X και X 3 είναι: X 1 3 4 5 6 X 3 4 6 8 10 1 Παρατηρούμε ότι X 3 =X Πηγή: Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall (011), Applied Econometrics, Eds Palgrave Macmillan, 14

Ανεξαρτησία μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών Ατελής Πολυσυγγραμμικότητα Η ατελής πολυσυγγραμμικότητα (ή σχεδόν πολυσυγγραμμικότητα) υπάρχει όταν οι ερμηνευτικές μεταβλητές σε μια εξίσωση συσχετίζονται, αλλά αυτή η συσχέτιση είναι λιγότερο από τέλεια. Αυτό εκφράζεται ως εξής: X 3 =X +v Όπου v μια τυχαία μεταβλητή, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί ως ένα «λάθος» στην ακριβή γραμμική σχέση. 15

Τι σημαίνει μερική ατελής συσχέτιση; 1. Διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των συντελεστών αρκετά μεγάλες. Όσο πιο στενή είναι η συσχέτιση, τόσο έχουμε ü ΥψηλόR èυψηλή τιμή της F-στατιστικής. ü Μεγάλα τυπικά σφάλματα. ü Επιρροή στο διάστημα εμπιστοσύνης των συντελεστών παλινδρόμησης. ü Κακή επιρροή στην t-στατιστική που είναι μικρότερη από την τιμή που θα υπολογίζαμε εάν δεν υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλητές. è ο στατιστικός έλεγχος των ατομικών συντελεστών δεν είναι ακριβής. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την επίδραση κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής ξεχωριστά. ü Ορισμένοι συντελεστές είναι μη στατιστικά σημαντικοί: οι ανεξάρτητες μεταβλητές σε ατομική βάση δεν ερμηνεύουν σημαντικά την μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής Η πολυσυγγραμμικότητα μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των συντελεστών και τα πρόσημά τους. Η πολυσυγγραμμικότητα μπορεί να συντελέσει έμμεσα σε λανθασμένη εξειδίκευση του υποδείγματος. 16

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας; [01] 1 ος απλός τρόπος (ένδειξη) ü R και F: υψηλές τιμές ενώ ταυτόχρονα, ü οι περισσότεροι ατομικοί συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (μικρή τιμή της t-στατιστικής). è Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει με βεβαιότητα την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας στο υπόδειγμα. 17

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας; [0] ος απλός τρόπος (σοβαρή ένδειξη όμως δεν φτάνει) Σύγκριση μεταξύ: ü του απλού συντελεστή συσχέτισης (Pearson Correlation): «ακαθάριστος» (Zero-order) που δεν δίνει συστηματικά την πραγματική καθαρή επιρροή της μεταβλητής Χj στην εξαρτημένη Y. και ü του μερικού συντελεστής συσχέτισης (partial) που δίνει την καθαρή επιρροή της μεταβλητής Χj όταν αφαιρείται η επιρροή των άλλων ερμηνευτικών μεταβλητών. 18

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας; [03] 3 ος τρόπος (τελική επιβεβαίωση) Tolerance factor = TOL = - j 1 R j % της διακύμανσης της ερμηνευτικής Χ j που ΔΕΝ ερμηνεύεται από τις άλλες ερμηνευτικές μεταβλητές. όπου R j = συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού της παλινδρόμησης που αφορά τη μεταβλητή Χ j σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές, δηλαδή: Χ j = b 0 + b 1 X 1 + +b j-1 X j-1 + b j+1 X j+1 + +a k X k + ε j Αν η μεταβλητή Χj δεν συσχετίζεται με τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές R j = 0, τότε : TOL j = 1 Αντίθετα, η συσχέτιση είναι τόσο έντονη, όσο ο TOL j τείνει προς το 0. Όταν TOL j < 50% : πάνω από 50% της μεταβλητότητας της μεταβλητής Χj εξηγείται από τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου, è ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα 19

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας; [04] 3 ος τρόπος (συνέχεια) Variance Inflation Factor = VIF j 1 = 1- R = j 1 TOL j Όταν η μεταβλητή Χ j συσχετίζεται έντονα με τις άλλες μεταβλητές, τότε το R j τείνει προς το 1 και επομένως ο VIF j τει νει προς το. Μεγάλες τιμές του VIF j αναδεικνύουν έντονο πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. Στην περίπτωση όπου η μεταβλητότητα της Χ j εξηγείται τουλάχιστον κατά 50% από τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές (TOL j > 0,5), τότε VIF j >, με αποτέλεσμα η διακύμανση του συντελεστή να είναι μεγάλη. Από τον ορισμό της, η διακύμανση του συντελεστή b j είναι : όπου X * T.X * ˆ Var ˆ s ( bj ) = * = Πίνακας συσχέτισης μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών VIF T j [ X. X *] è Τόσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης VIF j, όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση του συντελεστή, γεγονός που δεν είναι συμβατό με τις βασικές υποθέσεις της ΜΕΤ. 0

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας; [04] 4 ος τρόπος (Τελική επιβεβαίωση): Condition Index Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στις ιδιότητες του Πίνακα συσχέτισης: C = X * T.X *, μέγεθος (k, k). Υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές λ j, οι οποίες προκύπτουν από την διαγωνιοποίηση του πίνακα συσχέτισης C: C-λ.Ι = 0. Εφόσον έχουμε k ερμηνευτικές μεταβλητές, έχουμε ένα σύστημα με k εξισώσεις και k άγνωστες λ j (j = 1, k). Από τις ιδιότητες του Πίνακα C: k å j=1 l j = k Όταν υπάρχει πολυσυγγραμμικότητα, ορισμένες ιδιοτιμές είναι πολύ μικρές και τείνουν προς το 0. Κατά συνέπεια: Ανλ j à0, τότε λ max /λ j à. Ο αριθμός των λ j που τείνουν προς το 0 μας δίνει τον αριθμό των μεταβλητών που είναι προβληματικές. Ορίζεται ως Condition Index, τη στατιστική: F j = l max l j Φ j > 15 πρόβλημα Φ j > 30 καταστροφικό πρόβλημα SPSS: Στην εντολή Regression > Linear > Statistics Collinearity diagnostics Το Output θα μας δώσει τον σχετικό πίνακα με τις τιμές των ιδιοτιμών (eigenvalues) και των δεικτών Φ j 1

Επίλυση Πολυσυγγραμμικότητας Ο ευκολότερος τρόπος «θεραπείας» αυτών των προβλημάτων είναι: (a) η παράλειψη μίας από τις συγγραμικές μεταβλητές (b) η μετατροπή των υψηλά συσχετιζόμενων μεταβλητών σε ένα λόγο (c) η συλλογή περισσότερων δεδομένων (d) η συλλογή μακροπρόθεσμων (e) η μεγαλύτερη συχνότητα στα δεδομένα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3

Ορισμένες μορφές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών 4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΥ και ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ü Μερικός συντελεστής συσχέτισης: (partial) αναιρούμε την επίδραση που μπορεί να έχει μια τρίτη μεταβλητή (Χ 3 ) επάνω στις πρώτες. Απλός συντελεστής Απαλλαγή της επίδρασης της Χ3 στις άλλες μεταβλητές r X1X / X 3 = r X1X (1 - r - r X1X 3 X1X 3 ) r X X 3 (1 - r X X 3 ) Τυποποίηση έτσι ώστε -1 r X1X/X3 +1 5

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΥ και ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ü Μερικοί συντελεστές συσχέτισης: (partial) όταν έχουμε πάνω από 3 μεταβλητές. ü Τύπος επανάληψης: Μερικός συντελεστής Χ1Χ, απαλλαγμένος από Χ3 Απαλλαγή της επίδρασης της Χ4 r X1X / X 3X 4 = r X1X / X 3 (1 - r - r X1X 4/ X 3 X1X 4/ X 3 ) r (1 - r X X 4/ X 3 X X 4/ X 3 ) Τυποποίηση έτσι ώστε -1 r X1X/X3 +1 6

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: LECTURE5.xls Τα δεδομένα βρίσκονται στο φύλλο εργασίας: Data_Spss [A1:J136] è 135 παρατηρήσεις 7

Θέμα: Συμπεριφορά των κατοίκων της Λάρισας σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh 8

Θέμα: Συμπεριφορά των κατοίκων της Λάρισας σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh Οι ερμηνευτικές μεταβλητές αφορούν: (α) ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κατοίκων (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης), (β) πέντε «μετρήσεις» των «αντιλήψεων» των κατοίκων σε σχέση με την ανακύκλωση. Συνολικά, έχουμε 8 ερμηνευτικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης δίνονται στις παρακάτω διαφάνειες. 9

Θέμα: Συμπεριφορά των κατοίκων της Λάρισας σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh? 30

Αποτελέσματα για την συμπεριφορά σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh 31

Αποτελέσματα για την συμπεριφορά σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh Ποια ερμηνεία μπορούν να δώσουμε στο πρόσημο της κάθε ερμηνευτικής μεταβλητής; όσο πιο ηλικιωμένος είναι ο κάτοικος τόσο λιγότερο ανακυκλώνει. Ποιες ερμηνευτικές μεταβλητές συμβάλλουν στην ερμηνεία της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής; 3

Αποτελέσματα για την συμπεριφορά σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh 38,6% της διακύμανσης της μεταβλητής Age ερμηνεύεται από τις υπόλοιπες Όλοι οι δείκτες TOL > 0,500 (> 50%) è σχετική μικρή συσχέτιση της κάθε ερμηνευτικής μεταβλητής με όλες τις υπόλοιπες. VIF < 33

Αποτελέσματα για την συμπεριφορά σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh Εφαρμόζοντας την πολλαπλή παλινδρόμηση με : την μεταβλητή AGE ως εξαρτημένη και, οι μεταβλητές: SEX, EDUC, ID1, ID, ID3, ID4 & ID5 ως ερμηνευτικές Επιβεβαιώνουμε ότι: ο συντελεστής προσδιορισμού = = 0,386 = 1 Ο συντελεστής VIF < è φαίνεται ότι η πολυσυγγραμμικότητα δεν είναι ιδιαίτερα προβληματική. 34

Αποτελέσματα για την συμπεριφορά σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh Μόνο μια ιδιοτιμή τείνει πραγματικά προς το 0, ενώ ο δείκτης Φ j (Condition Index) είναι συστηματικά < 15 35

Αποτελέσματα για την συμπεριφορά σχετικά με την ανακύκλωση: Id_beh Συμπεράσματα: Η συμπεριφορά σχετικά με την ανακύκλωση (στην περίπτωση των κατοίκων της Λάρισας) δεν εξαρτάται ούτε από το φύλο ούτε από το επίπεδο εκπαίδευσης. Αντιθέτως η ηλικία αποτελεί βασικό παράγοντα: όσο πιο νέος είναι ο κάτοικος τόσο πιο πολύ έχει ceteris paribus - θετική συμπεριφορά. Οι πέντε μεταβλητές που αναφέρονται στις αντιλήψεις των κατοίκων σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης επηρεάζουν την συμπεριφορά. Προέκυψε ότι, η «διάθεση» για ανακύκλωση επηρεάζει αρνητικά την συμπεριφορά!!!! Περίεργο αποτέλεσμα. Όμως, όπως φαίνεται στον πίνακα συσχέτισης, η μεταβλητή «διάθεση» συσχετίζεται θετικά και έντονα με την ηλικία. Μήπως αυτό σημαίνει ότι, οι ηλικιωμένοι έχουν σημαντική διάθεση όμως στην πραγματικότητα δεν ανακυκλώνουν. 36