min Προσαρμογή AR μοντέλου τάξη p, εκτίμηση παραμέτρων Προσδιορισμός τάξης AR μοντέλου συσχέτιση των χωρίς τη συσχέτιση με

Σχετικά έγγραφα
Χρονοσειρές Μάθημα 6

Μάθημα 4: Πρόβλεψη χρονοσειρών Απλές τεχνικές πρόβλεψης Πρόβλεψη στάσιμων χρονοσειρών με γραμμικά μοντέλα Πρόβλεψη μη-στάσιμων χρονοσειρών Ασκήσεις

Χρονοσειρές - Μάθημα 5

Χρονοσειρές, Μέρος Β 1 Πρόβλεψη Χρονικών Σειρών

Χρονοσειρές - Μάθημα 5

Χρονοσειρές - Μάθημα 4

Μάθημα 2: Mη-στάσιμη χρονοσειρά, έλεγχος μοναδιαίας ρίζας και έλεγχος ανεξαρτησίας

Χρονοσειρές - Μάθημα 9 Aνάλυση χρονοσειρών και δυναμικά συστήματα

Αστάθεια (volatility)

Εκτίμηση μη-γραμμικών χαρακτηριστικών

Χρονικές σειρές 10 Ο μάθημα: Μη στάσιμα μοντέλα ARIMA Μεθοδολογία Box-Jenkins Εαρινό εξάμηνο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

Χρονοσειρές Μάθημα 3. Γραμμικές στάσιμες διαδικασίες. Γραμμική χρονοσειρά (στοχαστική διαδικασία) Z Z ~ WN(0, ) είναι στάσιμη. Θεωρούμε μ=0 E[ X ] 0

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Χρονικές σειρές 11 Ο μάθημα: Προβλέψεις

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Χρονοσειρές Μάθημα 2. Μη-στασιμότητα. Τάση? Εποχικότητα / περιοδικότητα? Ασταθή διασπορά? Αυτοσυσχέτιση?

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην ανα λυση χρονοσειρω ν, στασιμο τητα και αυτοσυσχε τιση

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Χρονικές σειρές 9 Ο μάθημα: Μεικτά μοντέλα ARMA

Χρονοσειρές, Μέρος Β 1 Πρόβλεψη Χρονικών Σειρών

Εφαρμοσμένη Στατιστική: Συντελεστής συσχέτισης. Παλινδρόμηση απλή γραμμική, πολλαπλή γραμμική

Χρονοσειρές - Μάθημα 8. Μη-γραμμική ανάλυση χρονοσειρών

1. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (AR) και υποδειγμάτων κινητού μέσου (MA);

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Χρονοσειρές Μάθημα 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Μάθημα 5-6: Στάσιμες πολυμεταβλητές χρονοσειρές και μοντέλα Διασυσχέτιση Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Δίκτυα από πολυμεταβλητές χρονοσειρές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA ΚΑΙ SARIMA, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ BOX-JENKINS

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (ΝΠΣ) & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΠΠΣ) (6o Εξάμηνο Μαθηματικών) Ιανουάριος 2008

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Μέθοδοι Εξομάλυνσης ΙΙΙ-Εφαρμογές)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF)

HMY 799 1: Αναγνώριση Συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 8ο

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΑΥTOΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ(AR(p))

Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις)

1.2 Απλός Κινητός Μέσος (Simple -equally-weighted- Moving Average)

Χρονικές σειρές 6 Ο μάθημα: Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα (2)

Χρονοσειρές Μάθημα 1

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΕΡΟΣ 7 ΕΛΕΓΧΟΙ. (TEST: Unit Root-Cointegration )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο

Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα

Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008

Προσδιοριστικοί όροι και μοναδιαία ρίζα (από κοινού υποθέσεις)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Χρονοσειρές - Μάθημα 7. Μη-γραμμική ανάλυση χρονοσειρών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Κουγιουμτζής Δημήτρης

Πραγματικές χρονοσειρές

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τεχνικές Προβλέψεων. Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 4: Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 10ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Εξετάσεις περιόδου στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Βασικές Έννοιες Στατιστικής & Μέθοδοι Πρόβλεψης

Ανάλυση Χρονοσειρών. Κεφάλαιο Ανάλυση Χρονοσειρών

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

Οικονομικές εφαρμογές υπολογιστικών πακέτων. Στοχαστικά υποδείγματα

Στασιμότητα χρονοσειρών Νόθα αποτελέσματα-spurious regression Ο έλεγχος στασιμότητας είναι απαραίτητος ώστε η στοχαστική ανάλυση να οδηγεί σε ασφαλή

ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Analyze/Forecasting/Create Models

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

Χρονικές σειρές 2 Ο μάθημα: Εισαγωγή στις χρονοσειρές

Τίτλος Εργασίας: Η χρήση της μεθοδολογίας Box Jenkins στην ανάλυση χρονοσειρών

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΣΤΑΣΙΜΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA (p,d,q)

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

Στοχαστικά Σήµατα και Εφαρµογές. Προσαρµοστικά φίλτρα. ιδάσκων: Ν. Παπανδρέου (Π.. 407/80) Πανεπιστήµιο Πατρών ΤµήµαΜηχανικώνΗ/Υ και Πληροφορικής

Ολοκληρωμένα Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Χρονικές σειρές 5 Ο μάθημα: Γραμμικά στοχαστικά μοντέλα (1) Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Εαρινό εξάμηνο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger σε πολύ-μεταβλητές χρονοσειρές με εποχικότητα και εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φυσικού Τμήματος «Υπολογιστική Φυσική» Θέμα εργασίας στο A Μέρος του μαθήματος «Προσομοίωση Χαοτικών Συστημάτων»

Τεχνικές Προβλέψεων. 2η Ενότητα Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας-Χρονολογικές Σειρές ΙΙ (εκδ. 1.2)

HMY 799 1: Αναγνώριση Συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο

Time Series Analysis Final Examination

Transcript:

= φ + φ + + φ + Προσδιορισμός τάξης AR μοντέλου Προσαρμογή AR μοντέλου - μερική αυτοσυσχέτιση για υστέρηση τ: = φ + w, = φ + φ + w,, = φ + φ + φ + w,3,3 3,3 3 ˆ φ, kk, τάξη, εκτίμηση παραμέτρων συσχέτιση των χωρίς τη συσχέτιση με ˆ φ = εκτίμηση του Η τάξη είναι αν και για k> φ τ,,,, για μοντέλο AR(τ) φ,,, φ σ τ + τ (πτώση από μη-μηδενική σε μηδενική μερική αυτοσυσχέτιση) - κριτήρια πληροφορίας κριτήριο πληροφορίας του Akaike, AIC Εκτίμηση παραμέτρων - μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (ordiary leas squares, OLS) - μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας (maimum likelihood mehod) mi φ,, φ διασπορά σφάλματος προσαρμογής AIC( ) = l( s ) + = + ( y φ φ )

Παράδειγμα Ρυθμός μεταβολής του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) των ΗΠΑ (τετραμηνιαίες τιμές, ο τετράμηνο 947 ο τετράμηνο 99). Η εποχικότητα έχει διορθωθεί (αφαιρώντας τον εποχικό κύκλο)..4.3 GP of USA: icremes.5.4 icr.gp(usa): auocorrelaio στάσιμη?.. r(τ).3.. συσχετίσεις μικρής διάρκειας? -. -. -. -. -.3 5 5 5 5 τ.5.4.3 icr.gp(usa): arial auocorrelaio -9.4-9.6 icr.gp(usa): AIC τάξη AR μοντέλου? φ,.. -. AIC() -9.8-9. -9. AR(3)? -. 4 6 8-9.4 4 6 8

εκτίμηση παραμέτρων ˆ μ OLS εκτίμηση ˆ.77 μ = ˆ φ =.35 ˆ φ =.8 ˆ φ 3 =.4 ˆ φ = ˆ μ ˆ φ ˆ φ ˆ φ =.47 ( ) 3 ˆ =.47 +.35 +.8.4 = 4,,76 3 σφάλματα ή υπόλοιπα (residual) εκτίμησης ˆ s ˆ ˆ = = σ =.989 s ˆ = σ =.98 προσαρμοσμένο AR(3) =.47 +.35 +.8.4 + 3.4 icr.gp(usa): AR(3) fi.4 icr.gp(usa): AR(3) fi.3.3.. (). (). -. -. -. -. -.3 5 5 ime -.3 3 4 ime Διάγνωση καταλληλότητας ˆ είναι τα υπόλοιπα ανεξάρτητα έλεγχο ανεξαρτησίας στα { } = +

{ },,, Πρόβλεψη με AR μοντέλα +, +, ˆ ˆ +, +, πρόβλεψη (), (), πρόβλεψης T βημάτων μπροστά (T-se ahead forecas) [ ] ( T) =Ε,, + T AR() = φ + φ + + φ + + + + T = T = =Ε = + + + ( ) +,,, + φ φ φ + e () = () = Σφάλμα πρόβλεψης [ ] Αν T ( T) ~ Ν(, σ ) + + 95% διάστημα πρόβλεψης () = φ + φ() + φ + φ + ( ) e () = () = φ () + w = φw + w + + + + + [ ] = ( + ) Var e () φ σ μ w Var e () = σ () ±.96σ w

Παράδειγμα μεταβολή ΑΕΠ των ΗΠΑ {,,, },,, 7 7 7 76 (), (),, (6) προσαρμόζουμε το AR(3) 7 7 7.4 icr.gp(usa): AR(3) redicio.4 icr.gp(usa): AR() redicio.3.3.... -. -. -. -. -.3 64 66 68 7 7 74 76 -.3 64 66 68 7 7 74 76

Αξιολόγηση της επίδοσης μοντέλου σε πρόβλεψη - αντεπικύρωση (cross validaio) - σύνολο εκμάθησης ή εκπαίδευσης (raiig ή learig se) σύνολο ελέγχου ή επικύρωσης (es ή validaio se) μέσο τετραγωνικό σφάλμα (mea square error, mse) προβλέψεις σφάλματα πρόβλεψης Τ-βημάτων ( T), ( T),, ( T) + T e ( T) = ( T) + T e ( T) = ( T) T T ( + ) T T mse( T) = ej( T) = j T j( T) T + j= T + j= ρίζα του μέσουτετραγωνικούσφάλματος(roo mea square error, rmse) ( + ) T T rmse( T) = ej( T) = j T j( T) T + j= T + j= κανονοικοποίηση του rmse (ormalied roo mea square error, rmse) rmse( T ) = T + T +,, +, +, T ( j+ T j( T) ) j= T ( j+ T ) j=

Παράδειγμα μεταβολή ΑΕΠ των ΗΠΑ icr.gp(usa): AR(3) redicio -=5 σύνολο εκμάθησης {,,, } 6. σύνολο ελέγχου {,,, } 7 8 76 = 5 rmse().9.8 T= T=.7 4 6 8 icr.gp(usa): AR(3) redicio -=3 σύνολο εκμάθησης σύνολο ελέγχου {,,, } 46 {,,, } = 3 47 8 76 rmse()..9.8 T= T=.7 4 6 8

Πρόβλεψη μη-στάσιμων χρονοσειρών με ARIMA Μεθοδολογία Bo-Jekis. γράφημα χρονοσειράς και αυτοσυσχέτισης ασήμαντες αυτοσυσχετίσεις λευκός θόρυβος κανένα γραμμικό μοντέλο = =. Επιλέγεται η τάξη του AR, ARMA μοντέλου για τη { } 3. Προσαρμόζεται το μοντέλο AR() ή ARMA(,q) στη και ελέγχεται η { } καταλληλότητα του (αν τα υπόλοιπα είναι ανεξάρτητα) { } = 4. Με το επιλεγμένο μοντέλο γίνονται προβλέψεις της και μετασχηματίζονται στην αρχική χρονοσειρά { y } = = y y Πρόβλεψη Τ= () y () = y + () Πρόβλεψη Τ= () y () = y () + () ισχυρές αυτοσυσχετίσεις που φθίνουν αργά μη-στάσιμη χρονοσειρά πρώτες διαφορές y Πρόβλεψη Τ ( T ) y ( T) = y ( T ) + ( T)

Παράδειγμα Ημερήσιος δείκτης ΧΑΑ από // 3//7, πρόβλεψη ως 3/3/8 6 ASE daily ide ASE ide: auocorrelaio 5.8 { y,, y } 496 close ide 4 3 r(τ).6.4. = y y y 3 4 5 6 7 8 years.6 ASE reurs 3 4 5 τ. ASE reurs: auocorrelaio {,, } 496 = 496 close ide reurs.4. -. -.4 -.6 3 4 5 6 7 8 years r(τ).5..5 -.5 -. -.5 -. 5 5 τ

τάξη AR μοντέλου. ASE reurs: arial auocorrelaio -9.5 ASE reurs: AIC.5-9.54. -9.56 φ,.5 -.5 AIC() -9.58-9.6 -. -9.6 -.5-9.64 -. 5 5-9.66 5 5 Αξιολόγηση πρόβλεψης, σύνολο ελέγχου //8-3/3/8 = 48 =544.5 ASE differeces: RMSE T= T=.5 ASE reurs: RMSE T= T= T=5 5 5 48 ASE ide: oe se ahead redicio ASE AR() AR(3) rmse() rmse() close ide 46 44 4 4.5 5 5.5 5 5 38 3 6 3 7 3 7 4 9 6 days

Πρόβλεψη με αφετηρία 3//7 και ως 3/3/8 =496 T =,,, 49.8.6 ASE reurs: AR(3) redicio horio geeral ide y (T), AR(3) 54 5 ASE reurs: AR(3) redicio horio reurs of ide.4. -. close ide 5 48 46 44 geeral ide (T), AR(3) -.4 4 -.6 4 -.8 3 6 3 7 3 7 4 9 6 days 38 3 6 3 7 3 7 4 9 6 days =.4 +.5 + AR() =.4 +.53.5 +.53 + AR(3) 3 Οι συντελεστές είναι κοντά στο!